พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีอนุสนธิมาจากคำสั่งที่ 96/2521 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2521 เรื่องตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของธนาคาร ทำหน้าที่ดูแลการซ่อมแซมปรับปรุงวังบางขุนพรหม เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์เงินตราและจัดแสดงประวัติวังบางขุนพรหม ซึ่งเดิมวังบางขุนพรหมเป็นอาคารที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 เมื่ออาคารสำนักงานใหญ่หลังแรกได้เปิดดำเนินการ วังบางขุน พรหมจึงมิได้ใช้งาน ประกอบกับมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับความเห็นชอบจากธนาคารที่จะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และต่อมาเมื่อธนาคาร แห่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์วังเทวะเวสม์ในปี พ.ศ. 2541 จึงได้มีการปรับปรุงและอนุรักษ์ตำหนักใหญ่ วังเทวะเวสม์ และได้จัดทำห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตำหนักนี้ด้วย

พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักคือ มุ่งอนุรักษ์เงินตราไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน โดยให้พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย ประวัติสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งประวัติบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม

นอกจากนี้ยังได้แสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของอาคารโบราณสถานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุรักษ์ ไว้ให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป